Stratejiler 2016

Adnan Salih 02 Ocak 2017, 11:06

 

Yine bir terör saldırısı yine yitip giden canlarımız. Kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum, sevenleri ve yakınlarının başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabırlar diliyorum.
2016 yılında çeşitli stratejiler ele almıştık. 2016 yılını kapattığımıza göre stratejilerin performanslarını inceleyebiliriz.

Minimum korelasyon stratejisi ile başlayalım. Strateji %100 yatırımda, günlük olarak portföyde ayarlama gerektiriyor. Ayarlamaların boyutu küçük.

Strateji metrikleri ve grafik:

Strateji BİST100 endeksine göre daha iyi, Sharpe rasyosu 1 üzerinde. Kar faktörü piyasadan daha yüksek. Negatif aylar ortalaması BİST’in yarısı civarında.

Kümülatif momentum stratejisi 2016 yılını BİST’in bir hayli üzerinde getiri ile kapadı:

2016 yılında en yüksek %47 getiri üreten strateji yılı %41 ile kapadı.

Göstergenin durumu:

Borsa – USD portföyüne bakalım:

Ay boyunca borsa ya da USD yatırımında olduğumuz portföy:

Toplam 2016 getirisi %46.

Portföy 60/40 Borsa-USD olarak kullanılsaydı 2016 getirisi %19 olacaktı.

İkili momentum çalışmıştık: 3-6 ay momentumlara, faize ve volatiliteye göre hisseleri sırlayıp portföye dahil etmiştik. İşlem 33 iş gününde bir yeniden tekrarlanmıştı.

2016 getirisi %19 oldu.

Portföy alınan hisseler:

Performansları:

Bugün ele aldığım 4 stratejide 2016 yılında BİST getirisinden daha iyi performans gösterdi. Yarın temel göstergelere dayalı stratejilerin performanslarına göz atacağım.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

  • sinan demir..02 Ocak 2017 22:49Adnan bey kumulatif momentum gostergesini matriks veya metastock programi dilinde yazabilirmisiniz..tesekkur ederim..

    (%0) (%0)

Diğer Yazıları