RSI (5) ucuz hisseler uzun vadeli strateji test

Adnan Salih 12 Nisan 2017, 10:48

 

Son yazımda RSI (5) göstergesine dayanarak bir portföy oluşturmuş ve bunu kısa vade için denemiştim. Portföy getirisi ve metrikleri iyi göründüğü için testleri genişletmeye karar verdim. Uzun vadede çeşitli piyasa koşullarında RSI (5) başarılı olursa o zaman yatırım araçlarımız arasına girebilir. Uzun vadeli ve çok sayıda hisse ile çalışılan durumlarda Excel test yapmak için genelde yetersiz kalır. Bu çerçeveden bakınca uzun vadeli testleri mutlaka bir programlama dilinde gerçekleştirmek gerekir. Bu programlama dillerinden genelde en elverişlisi Matlab programıdır. Matlab’a yetişmek üzere olan ve tamamen ücretsiz Python öğrenmek veri analizi için ciddi avantaj sağlayacaktır.

Matlab için iyi bir kaynak:

https://goo.gl/uUs7ZV

Python başlangıç için iyi bir kaynak:

https://goo.gl/6TZQBf

Matlab neden elverişli?

Kod vektörize çalışır, başka programlarda satırlar boyu yapılan analiz sadece tek bir komutla gerçekleştirilebilir.

Hazır fonksiyonları vardır.

Süper bir web sitesi ve kod paylaşan on binlerce geliştirici mevcuttur.

Python neden elverişli?

Kütüphaneleri son zamanlarda çok gelişti.

Mükemmel bir paylaşım ortamı mevcut. Pek çok insan kodları paylaşıp daha iyileştirmeye çalışıyor.

Ücretsiz.

Çok hızlı.

Yazılım öğrenmek için iyi bir web sitesi:

https://www.w3schools.com/

Piyasadayım bunlardan bana ne diyebilirsiniz. Bu da bir tercih. Yazılım öğrenmek ve bunu testlerde kullanmak çok büyük fark yaratır. Beğendiğiniz harika duran stratejilerin çalışmadığını veya kimsenin yanaşmadığı yöntemlerin işe yarayabildiğini keşfedebilirsiniz. Yazılımlar ile iş yapmak çok ciddi zaman kazandırır ve verimliliği artırır. Bu dediklerim portföy yönetim şirketleri vs. için geçerli değildir. Portföy yönetim şirketleri %99 oranında ölçütleri neyse kopyalar ve işlerine devam ederler. Yatırımcıların odaklandığı nokta piyasadan para kazanmak ve servetlerini artırmaktır. Bunu yapmanın yolu da çalışan stratejiler bulmak ve bunlara yatırım yapmaktır.

RSI (5) testimize geçebiliriz.

Stratejiyi Matlab ortamında kodladım.

Veri hem BİST30 hisseleri hem BİST100 hisseleri için ayrı ayrı oluşturuldu.

BİST30 son 1576 günü, BİST100 son 1750 günü kapsıyor. (İş günleri)

İki veri setinde de en düşük RSI (5) değerine sahip 3 hisseyi bugün gün sonunda portföye alıp yarın gün sonunda portföyden çıkardığımı varsayacağım.

Portföy getirisini grafikte inceleyelim:

Grafikte stratejinin zarar ettiği ve bu zararın bıktırıcı süre devam ettiği bölümleri işaretledim. 2013 ikinci yarı ve 2015 yılı ikinci yarısı problemli.

İstatistiklere bakalım:

Yıllık ortalama getiri %25,81 Sharpe rasyosu: 1.0293

Karlı gün oranı %55

Zararlı gün oranı %45

Kar faktörü: 0.81

En büyük düşüş %35,90 oldu. Bu kayıp: 372 gün sonra geri alındı

Sharpe rasyosu ve yıllık ortalama getiri sürekli uzun pozisyonda olan bir strateji için oldukça iyi seviyede. Toplam getiri %350, bu da yatırılan 100 TL’nin bu dönemde 450 TL olduğunu gösteriyor.

2016-17 yılını grafikte inceleyelim:

Tüm türbülansa rağmen strateji iyi çalışmış.

BİST100 için bakalım:

BİST100 içerisinden 3 tane en düşük RSI (5) hissesi seçmek BİST30 içerisinden seçmekten daha iyi.

İstatistikleri inceleyelim:

Yıllık ortalama getiri %31,61 Sharpe rasyosu: 1.1135

Karlı gün oranı %55

Zararlı gün oranı %44

Kar faktörü: 0.80

En büyük düşüş %60,26 oldu. Bu kayıp: 571 gün sonra geri alındı

BİST100 en büyük tepeden dibe gidiş 2011 yılında gerçekleşti.

2016-17 grafik:

BİST100 içerisinden son 30 gün seçilen hisseler:

'BIMAS.IS'           'SISE.IS'                                'AKBNK.IS'

'SISE.IS'                                'ADNAC.IS'         'BIMAS.IS'

'ADNAC.IS'         'SNGYO.IS'          'BIMAS.IS'

'ADNAC.IS'         'CCOLA.IS'           'HURGZ.IS'

'HURGZ.IS'          'IPEKE.IS'             'SNGYO.IS'

'ASELS.IS'            'IPEKE.IS'             'TRKCM.IS'

'KRDMD.IS'         'AKENR.IS'          'ALARK.IS'

'AKENR.IS'          'IPEKE.IS'             'KARSN.IS'

'AKENR.IS'          'KARSN.IS'          'TRKCM.IS'

'AKENR.IS'          'ADNAC.IS'         'TRKCM.IS'

'AKENR.IS'          'ANACM.IS'        'ADNAC.IS'

'AKENR.IS'          'ANACM.IS'        'ADNAC.IS'

'DOHOL.IS'          'AKBNK.IS'          'ARCLK.IS'

'DOHOL.IS'          'AKENR.IS'          'ADNAC.IS'

'BJKAS.IS'            'MNDRS.IS'         'TMSN.IS'

'ULKER.IS'           'FENER.IS'           'IPEKE.IS'

'FENER.IS'           'IPEKE.IS'             'GSRAY.IS'

'IPEKE.IS'             'ZOREN.IS'          'GSRAY.IS'

'KRDMD.IS'         'GUBRF.IS'          'IPEKE.IS'

'DOHOL.IS'          'AKBNK.IS'          'ARCLK.IS'

'DOHOL.IS'          'AKBNK.IS'          'ARCLK.IS'

'DOHOL.IS'          'AKBNK.IS'          'ARCLK.IS'

'KRDMD.IS'         'ALBRK.IS'           'BAGFS.IS'

'ALBRK.IS'           'BRISA.IS'            'BRSAN.IS'

'BRISA.IS'            'BRSAN.IS'          'GUBRF.IS'

'GUBRF.IS'          'KONYA.IS'          'ERBOS.IS'

'ERBOS.IS'           'FENER.IS'           'VKGYO.IS'

'ERBOS.IS'           'BJKAS.IS'            'KONYA.IS'

'ALKIM.IS'           'ERBOS.IS'           'DOAS.IS'

'KRDMD.IS'         'DOAS.IS'             'THYAO.IS'

'KRDMD.IS'         'CLEBI.IS'             'SKBNK.IS'

İncelemek isteyenler için Matlab kodunu aşağıda gösterdim.

Kullanılan fonksiyonlar

createind3: https://goo.gl/hnirHu

portMetrics:  https://goo.gl/DgpmfO

lag: https://goo.gl/cwzfbn

Veri BİST100: https://goo.gl/qoTVpt

Veri BİST30: https://goo.gl/KF609g

Yıllık ortalama getiri 0.3161 sharpe rasyosu: 1.1135
Karlı gün oranı 0.55
Zararlı gün oranı 0.44
Kar faktörü: 0.80
En büyük düşüş -0.6026 oldu. Bu kayıp: 571 gün sonra geri alındı
Elapsed time is 4.196667 seconds.

 

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

  • Pakpen13 Nisan 2017 11:46Adnan bey, Pakpen öst ödemesi yapamadı. bu durum hakkında bilginiz var mı?

    (%0) (%0)
  • Adnan Salih12 Nisan 2017 21:52Satın Ludwig: Ilk yorumdaki yalpalamalar moral bozuyor sözünüze katiliyorum. Genelde "profesyonel" kurumlarda strateji calistirirken/ çalıştırmaya çalışırken ilk 1-2 zararda olmuyor bu diye soylenmeler başlar ve strateji bir kenara bırakılır. Bu şekilde üç beş deneme sonrasında artık kimse strateji geliştirmek istemez. Ayrica strateji kotu gittiğinde genelde gelistiren ve musteri karsi karsiya bırakılır. Maalesef bizim sektörde yazılıma yönelik pek bir heves veya istek yok yöneticiler yazılım ve otomasyona inanmıyorlar bu alana yatırım yapmayı gereksiz buluyorlar.

    (%0,00) (%100,00)
  • ludwig12 Nisan 2017 21:30Bende,öyle bir görüntü kendi kendine oluşmuş anlamında yazdım zaten,filtre iyi fikir..basit bir ho filtresi bile iyi iş görebilir,saygılar.

    (%0,00) (%100,00)
  • Adnan Salih12 Nisan 2017 21:09Satın Ludwig: Optimizasyon yapmadim. Olduğu gibi bıraktım. Yarın market filtresi ile birleştirip deneyecegim.

    (%0,00) (%100,00)
  • ludwig12 Nisan 2017 19:582011-2014 dönem arası facia,son dönem sanki optimize edilmiş gibi bi görüntü oluşmuş,sistem işinde uygulama kısmı çok zor ,yalpalamalar hemen motivasyonu bozuyor ama portföy getirisi grafiğindeki trend kırılmalarına oynamayı becerebilirsen muazzam

    (%0,00) (%100,00)
  • yasin12 Nisan 2017 13:49NUH ÇİMENTO BELEŞ

    (%0) (%0)

Diğer Yazıları