Kümülatif momentum al sinyaline geçti

Adnan Salih 25 Temmuz 2016, 11:53

 

18 Mayıs tarihli yazımızda kümülatif momentum göstergesini tanıtmıştık.  Göstergeye dayalı alım satım sistemini hatırlayacak olursak:

Strateji nasıl çalışacak?

Gösterge -0,15 altına gerilediğinde alım yapacağız

Alınan pozisyon gösterge 0,011 değerini geçtiğinde pozisyonu satacağız

Eğer alımlar hızlanır gösterge 0,015 değerini geçerse 1 adet BİST30 alacağız

Son aldığımız pozisyonu gösterge 0,20 üstüne çıkarsa likide edeceğiz.

Gösterge 0,25 üzerine çıkarsa 1 adet kısa yapıp pozisyonu 0,011 altına geldiğinde kapatacağız.

0,011 değerini ise 0,02 bir esneklik ile yöneteceğiz.

Göstergenin seyrine bakalım:


Kümülatif momentum gösterge en son 19 Nisan tarihinde kısa pozisyona geçmişti. Bu kısa pozisyonlar ise 15 Haziran tarihinde kapatılmıştı.

Sistem 15 Haziran-20 Temmuz arasında pozisyon açmadı.

21-22 Temmuz günlerinde ise al sinyali üretti. BİST100 endeksinde satılmadık hisse kalmamıştır diyebiliriz.

Sistemin grafiklerini gözden geçirelim:

İstatistikleri de çıkarmıştık:

Portföy Toplam Kar (Yüzde): 384.97

BİST Toplam Kar (Yüzde): 9.00

Portföy Yıllık Ortalama Kar (Yüzde): 31.04

BİST Yıllık Ortalama Kar (Yüzde): 1.49

Portföy Sharpe Rasyosu: 1.22

BİST Sharpe Rasyosu: 0.18

Portföy Peak to Valley (Yüzde): -25.69

Kaybın geri alınması ne kadar sürdü: 139 gün

Kümülatif momentum göstergesine dayalı sistem 2016 yılında uzun pozisyonlardan %16,60; kısa pozisyonlardan ise %14,59 getiri elde etmiş durumda. 2016 yılı toplam getirisi ise %33,61 olarak gerçekleşti.

Sistem başarılı işlemeye devam ediyor. BREXIT, Darbe girişimi vs demeden mekanik yatırımlar ile getiri (teorik) elde ediyor.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

Diğer Yazıları