Gün içi alım satım sistemi - Excel Strateji örneği

Adnan Salih 25 Ekim 2016, 13:20

 

Geçtiğimiz hafta BİST açılışlarına göre  strateji geliştirmiştik. Açılışlara dayalı strateji bir anlamda günlük başlayıp gün içi devam eden bir strateji olarak görülebilir. Stratejilerin kar hedefi ile çalıştırıldığında son 3 yıl verisi ile karlı olduklarını göstermiştim. Karlılık sonsuza kadar sürmeyebilir, sistem kar üretmemeye başlayabilir vs. bunların hepsi olası. Sistem çalışmamaya başladığında da çalışmama nedir sorusunun kriterlerini ortaya koymamız gerekir. Tüm sistemler kağıt üzerinde mükemmele yakın çalışır ama pratiğe döküldüğünde ortaya sorunlar çıkabilir. Ortaya çıkabilecek sorunların önünü alabilmek için ise başlangıçta sistemi para koymadan bir süre simülasyonda sonra az para ile gerçek ortamda sonra da niyetimiz ne kadar ise o kadar yatırımla gerçek hesapta devam ettirmeliyiz.

Bugün Aaron indikatörü ile BİST30 üzerine saatlik verileri kullanan bir strateji çalışacağız.

Aaron indikatörü yukarı/aşağı trendi ölçmek için kullanılır ve basit bir şekilde verilen zaman aralığında görülen en yüksek düşük fiyatın nerede olduğunu hesaplar. 5 barlık bir veri ile çalışıyorsak ve yüksek 3. barda gerçekleştiyse o zaman yukarı indikatör bize 3/5 =%60 olarak değer üretecektir. Bu da bize trendin en olacak tabirle ortada olduğunu gösterir.

Aynı hesaplamayı en düşük değer için de yapabiliriz.

Tüm hesaplamaları da kapanış verileri ile gerçekleştireceğiz.

5 bar için Aroon hesapladığımız Excel formülü örneği şöyle:

=KAÇINCI(MAK(D2:D6);D2:D6;0)/5

=KAÇINCI(MİN(D2:D6);D2:D6;0)/5

İşlem kuralımız da son derece basit olacak:

Yukarı Aroon > Aşağı Aroon: Al

Yukarı Aroon < Aşağı Aroon: Uzun pozisyonu sat ve açık pozisyon al.

Dosyada bir de makro bulunuyor, istenen bar sayısı kadar işlem yapmak için sayıyı değiştirip TRADE tuşu ile sonuçlar görülebiliyor.

Hemen 5 bar için gerçekleşen işlemlerin istatistiklerini görelim:

Getiri grafiğine bakalım:

Sistem çok güzel görünüyor ama komisyon yok, alış satış fiyat kaçırma gibi bir problem dahil değil ve fiyat farkları da dikkate alınmadı. Muhtemelen hepsini dikkate alırsak getiri ciddi anlamda gerileyecektir. Amacımız eğitim olduğu için bazı şeyleri gözardı edebiliriz.

Sistemi 10 bar ile deneyelim:

Grafik:

5 ve 10 bar ile işlem tasarlarsak iyi duruyor. 20 bar ile de test yapalım:

20 bar ile yaptığımız test çok da iyi görünmedi. BİST30 5-10 saatlik barlarda Aroon indikatörü ile iyi çalışıyor görünüyor.

Dosyayı incelemek isteyenler https://goo.gl/4qv6m2 bağlantısını kullanabilir.

Bu indikatör daha önce geliştirdiğimiz momentum bazlı hisse senedi stratejilerine benzer bir strateji de ortaya çıkarabilir, incelemeye değer.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Yorumlar

  • asddgfsdg13 Aralık 2017 15:12 (M) :-* 8-) :| (6) :O :D :'( :'(

    (%0) (%0)
  • trader19 Kasım 2016 20:49Önerdiğiniz sistemi ufak değişikliklerle büyük bir bankanın hissesinde denedim (son on iki yılın kapanış fiyatlarını baz alarak), ne yazık ki al-tut stratejisine göre anlamlı bir getiri artışı vermedi, hatta al-sat sinyallerini tam tersine değiştirince getiriler biraz daha iyi çıktı ama o da istatistiki olarak anlamlı değil. Bazı filtrelerle destekleyince getiri ve karlı işlem oranını artırabildim ama işlem sayısı çok düştü bu kez de. Yine de paylaşımınız için teşekkürler, aklımda bulunacak bir indikatör oldu bu Aroon.

    (%0,00) (%100,00)

Diğer Yazıları